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DTC官网:为什么恐惧指数VIX没有继续飙升?摩根大通指出了一个原因。
2019-05-17

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美国股市在经历了一轮可能结束长达10年牛市的交易抛售后,再度攀升,实现了令人瞩目的复苏。

值得注意的是,被称为“恐惧指数”(fear index)的波动率指数(VIX)在经历一轮上涨后没有扩大涨幅。

芝加哥期权交易所波动指数。根据FactSet的数据,vix指数在5月9日触及23.38的盘中高点,较5月3日触及的12.80的盘中低点上涨逾80%。

不过,截至目前,该指数仍在15.50附近徘徊。

换句话说,VIX并没有继续飙升,而是有所回落。与此同时,美股三大指数均从近期的跌势中反弹。

摩根大通分析师Marko Kolanovic和Bram Kaplan在最近的一份研究报告中解释了在地缘政治动荡中,VIX走势相对温和的原因。波动率指数反映了标普500指数未来30天期权的押注情况。

他们解释说,在特朗普5月5日发布推文以来,投资者从无杠杆的做多VIX的产品中撤出了3亿多美元,从有杠杆的产品中撤出了4.5亿多美元。这些举动带来的结果就是抑制了VIX上涨。

分析师们还表示,市场对波动率指数的押注(头寸)仍然处于低迷状态,他们预计股市也将出现类似的平静走势。

他们称:“这与我们的上一份报告一致,我们在报告中指出,与去年相比,今年(股市)的回调可能没有那么严重。”

新闻源于:华尔街见闻。

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